Vamos aprender a técnica de de otimização de carteiras. Pré-requisitos: Probabilidade, Álgebra Linear e Noções de Finanças Quantitativas Introdução Por que duas carteiras com os mesmos ativos podem ter destinos tão diferentes? Imagine dois investidores que compram os mesmos papéis. Um dorme tranquilo; o outro vive sobressaltado. A diferença não está nos ativos em si, mas em como eles foram combinados. É aqui que entram a Bala de Markowitz — o mapa risco–retorno das carteiras

O Método dos Mínimos Quadrados ( Least square) faz parte do conjunto de métodos paramétricos. A ideia central é minimizar a soma dos...